Estratégias de opções de temporada de lucros

Mais um passo.

Complete a verificação de segurança para acessar a velocidade da luz.

Por que eu tenho que completar um CAPTCHA?

Concluir o CAPTCHA prova que você é humano e dá acesso temporário à propriedade da web.

O que posso fazer para evitar isso no futuro?

Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, você pode executar uma verificação antivírus em seu dispositivo para se certificar de que não está infectado com malware.

Se você estiver em um escritório ou rede compartilhada, você pode pedir ao administrador da rede para executar uma varredura na rede procurando dispositivos mal configurados ou infectados.

Outra maneira de evitar esta página no futuro é usar o Passo de Privacidade. Confira a extensão do navegador na Loja de Complementos do Firefox.

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GOLDMAN SACHS: Esta é a única estratégia que você precisa para esmagar a temporada de lucros.

A temporada de ganhos está aqui, e Goldman Sachs tem algumas idéias de ganhar dinheiro. Suas recomendações envolvem operações de opções em ações individuais que são projetadas para capturar ganhos potenciais em preços de ações.

Todos nós conhecemos o velho ditado: compre baixo e venda alto.

Isso é exatamente o que Goldman Sachs recomenda para os comerciantes de ações entrar na temporada de lucros - exceto que o método sugerido envolve opções.

O ponto focal de sua estratégia envolve a identificação de ações oprimidas com fundamentos sólidos, uma vez que eles serão os mais propensos a surgir mais alto no caso de um relatório melhor do que o esperado,

A empresa diz para comprar chamadas - ou as apostas que um estoque aumentará - em empresas com avaliações de compra ou neutras que tenham superado a S & amp; P 500 em 3% ou mais nas duas semanas antes dos ganhos. Com data de 1996, implementar essa estratégia teria obtido um retorno de 17%, achou Goldman.

Mais adiante na mecânica da estratégia, a Goldman recomenda comprar contratos de chamadas de um mês com preços de exercícios que são mais altos do que o estoque atualmente comercializado.

Os analistas do banco construíram uma lista das 19 empresas que melhor se enquadram nestes critérios:

Os 19 estoques que a Goldman diz deveriam se beneficiar mais de uma reunião de alívio orientada para o lucro. Goldman Sachs.

Mas as sugestões da empresa não param por aí. Eles também oferecem três estratégias de opções específicas para ações que eles acham que podem ser mais voláteis do que atualmente tem preço:

Comprar a GE expira em novembro para proteger os ganhos de 20 de outubro e os riscos do dia do analista de 13 de novembro. Comprar WHR (Whirlpool) 27 de outubro se estrangulam para o 23 de outubro ganhos e potenciais notícias da Comissão de Comércio Internacional sobre a busca da empresa para impedir que os aparelhos concorrentes inundem o mercado dos EUA Coloque a AMD 27 de outubro para ganhos em 24 de outubro.

AGORA RELÓGIO: Bitcoin está crescendo em direção a um grave problema de mineração - e ninguém sabe o que acontecerá quando chegar lá.

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GOLDMAN SACHS: Esta é a única estratégia que você precisa para esmagar a temporada de lucros.

A temporada de ganhos está aqui, e Goldman Sachs tem.

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Ganhos e Opções | Saiba como negociar ganhos.

7 de setembro de 2017.

Quais são os ganhos?

Quando uma empresa de capital aberto anuncia ganhos, eles estão relatando o lucro que uma empresa fez por um período de tempo definido. Os ganhos geralmente são anunciados através de uma teleconferência e são divulgados ao público em forma de relatório trimestralmente / anualmente. Este relatório geralmente anuncia após o lucro por ação (EPS), e o EPS é pesado contra as estimativas dos analistas.

Por que as empresas têm ganhos?

As empresas têm anúncios de resultados para mostrar como sua empresa está fazendo do ponto de vista da lucratividade. Muitas empresas também lançam planos para o futuro. Se a empresa apresentou um mau desempenho, eles podem incluir razões que a empresa perdeu metas de lucro.

GANHOS EM tastyworks.

Vamos verificar alguns lugares onde você pode encontrar datas de ganhos dentro do tastyworks:

O primeiro lugar que você verá ganhos em tastyworks está na página da lista de vigia (foto abaixo). Se você clicar na guia de listas de vigilância, você pode rolar para baixo até a página "Próximos ganhos". Se você estiver usando uma lista de observação diferente, você pode clicar no botão do filtro para selecionar os subjacentes dentro dessa lista de observação que estão em um determinado intervalo de ganhos. O melhor lugar para encontrar informações detalhadas sobre ganhos é clicar na seta no canto superior direito da tela, uma vez que um subjacente é selecionado. Clicando na seta, abrirá um painel que exibirá informações de ganhos (foto para a direita).

Evento binário - ganhos.

No assunto, consideramos anúncios de ganhos como eventos binários. Simplificando, os eventos binários no mundo financeiro são eventos que têm um resultado positivo ou negativo.

Os eventos de ganhos são o que chamamos de eventos binários negociáveis. No dia de um anúncio de ganhos (ou dia anterior, dependendo de quando o anúncio de ganhos é - os anúncios podem ser feitos antes que o mercado se abra após o fechamento do mercado), picos de incerteza. Isso significa que o subjacente experimentará alguns dos seus níveis mais extremos de volatilidade.

Se você gosta de negociar com base na volatilidade, isso significa que você tem a oportunidade de explorar o aumento da volatilidade implícita em torno dos ganhos. Nos ganhos, a classificação IV está tipicamente em seus níveis mais altos (mas nem sempre).

Então, como você pode explorar a crise de volatilidade esperada que vem depois de um evento binário? Uma opção (nosso favorito pessoal) é vender prémios em torno dos ganhos.

Qual é o primeiro passo para fazer isso? Escolhendo uma data de validade!

Escolhendo uma expiração.

Pense em volatilidade implícita em relação aos ganhos como uma subida ascendente. A volatilidade implícita cresce e cresce à medida que os ganhos próximos, e depois que os ganhos são anunciados, essa subida ascendente se transforma em uma espiral descendente.

Queremos que nosso comércio capture o pico da subida, não o fundo da nossa espiral.

É por isso que, ao negociar ganhos, sempre escolhemos a data de validade da opção mais próxima do anúncio de ganhos, mas depois da data do anúncio atual.

Agora que escolhemos uma data, o próximo passo é escolher uma direção (baixa, alta ou neutra). Então, precisamos descobrir o preço de ataque que queremos colocar nosso comércio (o que ajuda a determinar o nosso ponto de equilíbrio). Esta pode ser uma decisão complicada, mas você tem uma linha de vida!

Movimento esperado.

Se você quiser fazer uma jogada de ganhos (outro nome para colocar um comércio especificamente para capturar a queda de volatilidade que ocorre durante os ganhos), escolher o (s) preço (s) de ataque certo pode ser uma tarefa difícil.

Felizmente para você, tastyworks tem uma ferramenta que pode ajudá-lo a decidir suas greves!

Explicado simplesmente, o movimento esperado é uma ferramenta de análise que você pode usar para ver o que o mercado espera do anúncio de ganhos.

Como encontrar o movimento esperado em tastyworks.

Se você vai para a página de comércio em tastyworks, você pode encontrar o movimento esperado na página da curva. Para garantir que o movimento esperado seja exibido, clique em: Comércio, Curva, o botão de configurações e, em seguida, selecione "Deslocamento Esperado de Sobreposição de Preços".

É aí que a magia acontece!

A configuração de movimento esperado (a barra vermelha pálida) é usada para ganhos para significar um intervalo que o preço das ações provavelmente acabará entre, após os ganhos.

O intervalo de movimento esperado é calculado pela multiplicação do ATM straddle (uma estratégia que combina a venda de uma chamada de dinheiro e colocada) no prazo de validade mais próximo em 0,85.

O resultado final é um número + que aplicamos acima e abaixo do preço atual das ações uniformemente. Ao incorporar este número na barra de preços de acerto em tastyworks, você pode facilmente manobrar seus preços de exercício e ver claramente se seus breakevens cobrem o movimento esperado ou não.

Estratégias de ganhos.

Como discutimos neste artigo, um evento de ganhos é um evento binário que tem muita incerteza. Essa incerteza causa volatilidade implícita e amp; IV Rank para pico, e quando o anúncio é feito, IV é esmagado pouco depois. Por esse motivo, nossa principal estratégia de lucros é a venda premium. Isso significa que qualquer estratégia que nos permita colocar uma troca por um crédito fará.

Abaixo estão algumas sugestões para estratégias a serem testadas com base na sua hipótese de mercado.

Estratégias baixistas.

Estratégias Bullish.

Estratégias NEUTRAS.

Existem muitas outras estratégias a utilizar para jogos de ganhos, mas para os comerciantes mais novos, estas são ótimas estratégias para tentar os ganhos!

(Saiba mais estratégias de negociação através do passo acima das opções)

Recapitulação de ganhos.

Os anúncios de ganhos são eventos binários que ocorrem trimestralmente / anualmente, o ranking IV aumenta e picos imediatamente antes de um anúncio de ganhos, então a volatilidade esmaga depois. Uma boa maneira de capitalizar a aceleração da volatilidade após o lucro é vender premium (vendendo no ciclo de expiração mais próximo que engloba a anúncio) Os ganhos e o movimento esperado durante os ganhos são ferramentas incorporadas na plataforma do tastyworks.

A maioria dos investidores está familiarizado com os ganhos, mas menos conhece as diferentes estratégias e considerações ao investir em uma empresa com ganhos futuros. Nesta publicação, você aprenderá sobre os ganhos, a terminologia associada aos ganhos e a forma como você pode colocar um "comércio de ganhos".

Em vez de passar por diferentes posições e estratégias para descobrir de que maneira você precisa do mercado para ganhar dinheiro, o delta irá dar-lhe um instantâneo desta informação para cada posição, estratégia e até mesmo seu portfólio geral. No nível mais simples, o delta (positivo ou negativo) nos diz de que maneira queremos que o subjacente vá ganhar dinheiro.

O preço de greve é ​​um importante conceito de negociação de opções para entender. Esta publicação irá ensinar-lhe sobre os preços de exercício e ajudá-lo a determinar como escolher o melhor.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Leia Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de decidir investir em opções.

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Lições de natação: Opções de negociação durante a temporada de ganhos.

A temporada de ganhos é uma daqueles momentos em que as ações podem ver movimentos maiores do que o normal. Você também pode ver que a volatilidade implícita aumentou para níveis excepcionalmente altos nos dias ou semanas que se encaminham para a versão de ganhos. Isso porque o relatório de ganhos é visto como a conta de saúde da empresa, e a informação no release pode ter um efeito significativo sobre os preços das ações.

Os analistas acompanham as empresas, observando as principais métricas de desempenho e, em seguida, emitem relatórios sobre como o relatório de resultados mais recente da empresa pode afetar os ganhos futuros. São essas expectativas que muitas vezes impulsionam a reação do mercado ao relatório de ganhos reais, uma vez que é lançado a cada trimestre.

Relatórios de ganhos: Beat, Miss ou Fall in Line.

Se a empresa superar as expectativas de ganhos, pode haver mudanças significativas para o lado positivo. A falta de expectativas (uma "falta de lucro") poderia significar "olhar para baixo". E quando os ganhos são relatados como "na linha" com as expectativas, pode haver pouco movimento. Mas, em todos os três casos, uma vez que a liberação é emitida e os preços comparáveis ​​têm essa reação inicial, a volatilidade implícita que subiu para níveis altos é provável que caia. Embora um movimento de volatilidade descendente não seja uma garantia, é bastante típico.

Quando a sua perspectiva é que a empresa superará as expectativas e se moverá mais alto, ou perderá seu número e se moverá mais baixa, se você for comerciante de opções, pode ser tentador negociar de forma direta apenas com uma simples chamada longa ou longa, mas talvez não seja a sua melhor alternativa. Por quê? Como os preços das opções normalmente são elevados devido aos maiores níveis de volatilidade implícita antes do lançamento, e depois voltem à Terra após o lançamento. Em outras palavras, para se beneficiar de um comércio, você precisaria estar certo na direção do movimento, e o movimento precisaria ser ótimo o suficiente para superar a queda esperada no preço da opção devido a uma queda em volatilidade implícita.

Então, suponha que você tenha uma visão de alta sobre o próximo lançamento de ganhos de uma empresa. Vamos percorrer alguns exemplos de algumas de suas escolhas comerciais, comprando uma chamada de uma só vez, comprando uma longa propagação vertical e vendendo um condor de ferro. Para esses exemplos, usaremos os preços das opções abaixo.

O seguinte, como todas as nossas discussões sobre estratégias, é apenas para fins educacionais. Não é, e não deve ser considerado, um conselho individualizado ou uma recomendação. O comércio de opções envolve riscos exclusivos e não é adequado para todos os investidores. Observe que os exemplos abaixo não contabilizam custos de transação ou dividendos. Os custos de transação (comissões e outras taxas) são fatores importantes e devem ser considerados ao avaliar qualquer troca de opções. O custo de transações para negociações feitas on-line na TD Ameritrade é de US $ 6,95 para ordens de estoque, US $ 6,95 para ordens de opção mais uma taxa de US $ 0,75 por contrato. As encomendas feitas por outros meios terão maiores custos de transação. Opções de exercício e taxas de atribuição são $ 19,99.

Alternativa 1: Comprar uma chamada.

Considere o estoque de exemplo no gráfico 1. Antes da divulgação dos resultados, as ações estão negociando em US $ 133. Comprar a chamada de 135 bônus por US $ 7,00 ou a chamada de 140 bônus por US $ 5,00 resultaria em uma perda no dia seguinte, quando o estoque mudou US $ 5,00 para $ 138. Embora seja direto na direção, as 135 chamadas caiu para US $ 6,45, o que representa uma perda de 8%; e as 140 chamadas caiu para US $ 3,90, o que representa uma perda de 22%. Isso é tudo porque a volatilidade implícita caiu de volta para a parte inferior de sua faixa.

FIGURA 1. RELATÓRIO DO RELATÓRIO DE GANHOS.

Gráfico que mostra o dia de, e no dia anterior, uma versão de ganhos. Observe como o nível de volatilidade implícita está causando queda. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Alternativa 2: comprar uma chamada vertical.

Suponha que, em vez de ir com apenas uma opção de chamada longa e direta, você escolheu comprar um longo spread vertical. Neste exemplo, você pode comprar a chamada 135-140 vertical comprando a ligação 135 e vendendo a chamada 140. Ainda é um comércio otimista. Mas quando a volatilidade diminui, a opção curta no spread ajuda a compensar as perdas da opção longa. Neste exemplo, o spread de chamadas 135-140 custa US $ 2,00 (US $ 7,00 - $ 5,00 = $ 2,00.) E para opções padrão de patrimônio americano, o multiplicador é 100, então em dólares, o spread custa US $ 200.

No exemplo acima, após o lançamento do relatório de ganhos, as duas opções caem em valor e o spread aumentou em US $ 2,55 (US $ 6,45 - US $ 3,90 = US $ 2,55), o que seria um lucro de 28%.

É claro que, após o lançamento do salário, o estoque poderia ter diminuído, ou poderia ter tido uma manifestação menos pronunciada. Lembre-se: se o estoque estiver abaixo de US $ 135 no vencimento, ambas as opções terminam fora do dinheiro, caso em que você perderia todo o seu investimento de US $ 200, mais os custos de transação.

Alternativa 3: Condor de ferro.

Vamos usar o mesmo cenário de ganhos como acima e olhar para uma abordagem diferente. Em vez de procurar lucrar com o movimento, você pode usar um condor de ferro na tentativa de capitalizar o colapso esperado da volatilidade implícita. Um condador de ferro é uma combinação de dois spreads verticais curtos fora do dinheiro. Digamos que você venda a rodada de 130 e coloque o spread de 125 ações como um spread e venda a chamada de 150 bônus e compre a greve de 155 como spread, por um crédito líquido de US $ 1,80.

Supondo que a volatilidade implícita cai após a liberação de ganhos, você provavelmente irá beneficiar mais das opções curtas do condor de ferro do que o que você perde nas opções longas. Isso está assumindo que o estoque não ultrapassa nenhum dos spreads. Se qualquer uma das nossas verticais tiver mais de US $ 1,80 no prazo de vencimento, esse comércio provavelmente perderá.

Mas neste exemplo, com o estoque apenas movendo $ 5 e a volatilidade implícita recuando para o extremo inferior de sua gama, este condador de ferro faturou US $ 1,20 em um dia. Dividir esse lucro pelo risco máximo de US $ 3,20, que é a largura de US $ 5 do spread vertical menos o crédito de entrada de US $ 1,80, mostraria um lucro de 38%.

Se, no entanto, as ações se reunissem acima de US $ 155 ou baixassem abaixo de US $ 125 no vencimento, você teria sofrido a perda máxima de US $ 3,20, vezes o multiplicador, ou US $ 320, mais os custos de transação.

A temporada de ganhos está cheia de potenciais oportunidades comerciais. Mas cuidado com níveis elevados de volatilidade implícita. Proteja-se contra isso em sua negociação direcional usando spreads verticais para atenuar o risco de uma queda de volatilidade. Ou use condores de ferro para tirar proveito desta queda prevista nas volatilidades e lucros implícitos se o estoque permanecer dentro de suas batidas curtas.

Quero mais? Junte-se às aulas de natação em 12 de julho de 2017, às 10:30 da manhã, enquanto mergulhamos!

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Lições diárias de natação: mergulhe!

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Opções de colar de opção: rolar, rolar, sair.

Um artigo anterior explorou como as opções de colarinho podem ajudar a proteger as posições de estoque longas, ao mesmo tempo que permitem que o estoque aprecie no preço por um montante limitado. Nós mostramos.

Vestindo um colarinho? Veja como e quando você pode ajustá-lo.

O mercado de ações fez uma série de novas conquistas. Portanto, as colocações protetoras e outras estratégias de opções projetadas para se defender contra movimentos negativos podem não ser as principais.

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A Ticker Tape oferece novos conhecimentos sobre as estratégias de investimento para os investidores - sejam eles rastreando um estoque individual ou observando um grande índice de mercado, como o S & amp; P 500 (SPX), o Dow 30 (DJX) ou o Nasdaq 100 (NDX ). Nós mergulhamos profundamente em diversos tópicos, incluindo negociação de opções, futuros de obrigações, investimentos em aposentadoria, 529 planos de poupança da faculdade, volatilidade do mercado de ações, ferramentas de pesquisa de investidores e muito mais.

A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.

O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.

As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.

A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação.

A informação não se destina a ser conselho de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação.

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Uma Estratégia de Opções Simples para Lucros Massivos de Lucros Temporários.

Os comerciantes de ações do Momentum enfrentam o mesmo dilema quatro vezes por ano:

Mantenha ações vencedoras por meio da temporada de lucro ou feche as posições antes dos relatórios de ganhos trimestrais.

A venda de um estoque vencedor para bloquear ganhos antes do relatório de resultados de uma empresa é, obviamente, a aposta mais segura.

No entanto, a realização de relatórios de ganhos é muitas vezes necessária para # 8220; pegar as lacunas & # 8221; e produz grandes vencedores e # 8212; pense em 50% a 100% ou mais.

Idealmente, você precisa de uma estratégia de negociação de ganhos que lhe dê o melhor dos dois mundos; você precisa de opções.

Continue lendo para descobrir uma estratégia de opções simples que limita seu risco e permite ganhos ilimitados em relação à temporada de lucros.

Matéria Buffers Buffers.

O valor atual do ganho não realizado é um fator chave que deve determinar se você possui um estoque vencedor através dos ganhos.

Se você já está sentado em um estoque de alta com um ganho de 30 a 50% do seu ponto de entrada, a decisão de manter os ganhos não é tão difícil.

Mas e se você estiver buscando um estoque pronto para sair, mas está programado para reportar os ganhos nas próximas semanas?

É um dilema desafiador.

Construir uma posição no estoque antes de seu ponto de fuga óbvio é complicado porque não há garantia de que o estoque fará uma diferença maior após os ganhos.

E se o estoque permanecer na sua base, você pode ficar preso com uma posição que tem pouco ou nenhum limite de lucro para o relatório de ganhos.

Por outro lado, você pode perder as lacunas maciças pós-ganhos se você esperar que o estoque relate os ganhos antes de comprá-lo.

Qualquer forma de cortá-lo, negociar em torno da temporada de lucro é sempre um pouco de uma aposta.

Mas existe uma estratégia de opção fácil que você pode usar, que é ideal para esse tipo de situação.

Estratégia de opções simples para ganhos.

Na Morpheus Trading, precisamos de um buffer de lucro mínimo de 10% para manter um estoque individual através do relatório de ganhos (20% é ainda melhor).

Sendo assim, como podemos construir uma posição em um estoque que está programado para relatar os ganhos em algumas semanas, mantendo o risco na linha?

A resposta é comprar & # 8220; perto do dinheiro & # 8221; opções de chamadas que estão entre um a seis meses (dependendo das expectativas).

Estas perto das opções de chamadas de dinheiro têm preços razoáveis ​​porque nós compramos a maioria das configurações de trade breakout dentro da base & # 8212; antes do estoque realmente sair da sua gama.

Se comprarmos uma chamada por US $ 2 a US $ 3, não há surpresas; Nós sabemos exatamente o quanto estamos arriscando entrar em um relatório de ganhos.

Para mostrar-lhe como funciona, vamos passar por um comércio de opções que discutimos recentemente no The Wagner Daily e na sala de negociação em tempo real nos dias 19 e 20 de abril.

PayPal paga fora.

No final de abril, o PayPal ($ PYPL) estava se consolidando em um alcance estreito e estreito, em relação ao suporte da sua crescente média móvel de 50 dias (apenas 5% abaixo da alta de todos os tempos).

A ação do preço apertado sobre o volume decrescente dentro do intervalo foi um sinal de alta, então nós sabíamos que a mudança para a média móvel de 50 dias (17 a 21 de abril) poderia ser comprada.

Mas com ganhos na forma em 26 de abril, seríamos obrigados a vender $ PYPL se não conseguisse avançar mais alto imediatamente # 8212; Lembre-se do requisito mínimo de 10% de buffer de lucro.

É aí que a estratégia de opção fácil entra em jogo.

Em vez de comprar ações do PayPal, mencionamos a idéia de comprar uma opção de compra de US $ 45 com expiração de 21 de julho de 2017.

A opção de compra foi negociada em torno de US $ 1,50 quando primeiro alertamos os assinantes da sala de negociação em tempo real em 19 de abril (também foi destacado na newsletter do 20 de abril).

Com a chamada de US $ 45, sabíamos que nosso risco máximo de manter os ganhos era limitado aos US $ 1,50 pagos pela chamada $ PYPL.

Dê uma olhada no que aconteceu depois:

Como você pode ver, o PayPal explodiu acima de sua base e seguiu alguns dias antes da data de divulgação de 26 de abril.

Então, alimentado por uma surpresa positiva de 9% de ganhos, o estoque aumentou e aumentou consideravelmente nas próximas seis semanas.

O estoque de US $ PYPL aumentou de US $ 45 para US $ 55 e # 8212; aproximadamente um ganho de 22%.

A opção de chamada de $ 45 respondeu cobrindo de US $ 1,50 para um pico de mais de US $ 10 em 9 de junho.

Desde então, puxou de volta para a área de US $ 7,50, mas a opção de compra ainda cresceu 400% desde o nosso alerta de negócios de 19 de abril.

Os subscritores que mantêm o contrato da opção vencedora podem maximizar os lucros, seguindo uma parada abaixo do recente "swing low" e # 8221; Apoio, suporte.

No entanto, esteja ciente da decadência do tempo à medida que a data de validade de 21 de julho se aproxima.

Conclusão.

Um ganho de 400% em uma opção de chamada é obviamente doce e # 8212; mas ainda melhor é que nosso risco foi limitado a apenas US $ 1,50 por contrato, mesmo que o PayPal tivesse mergulhado no penhasco após os ganhos.

Para ser claro, não usamos opções com todas as ações comerciais; ainda negociamos ações comerciais individuais, tal como fizemos desde 2002.

No entanto, a temporada de ganhos trimestrais oferece a oportunidade perfeita para o & # 8220; acima do seu jogo & # 8221; com uma estratégia de negociação de opções simples e eficazes.

Inscreva-se agora no The Wagner Daily e seja instantaneamente alertado para nossas melhores negociações de opção na temporada de lucros (e muito mais).

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